Srep, la Bce promuove le banche europee

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Nonostante la guerra, nel 2022 la qualità degli attivi è rimasta buona. Bene anche i piani sui dividendi. Ma Enria raccomanda prudenza su gestione dei rischi e crediti deteriorati

La Bce temeva uno shock che per fortuna non c’è stato. Le banche europee hanno infatti resistito senza problemi allo scossone della guerra in Ucraina dimostrandosi solide e ben posizionate. Merito del fatto che sono arrivate a questa crisi con una maggiore dotazione di capitale e minori crediti deteriorati rispetto a come affrontarono quella del 2014. Ma non è ancora il momento di sedersi sugli allori: i pericoli provenienti dalla guerra e dall’aumento dei tassi di interesse restano minacciosi e sul fronte del controllo rischi e della governance c’è ancora da lavorare.

Srep, banche Ue promosse

È questo in sintesi il giudizio della Vigilanza di Francoforte alla luce dei risultati dello Srep 2022, il Supervisory review and evaluation process, che di fatto promuove gli istituti del Vecchio Continente. Nonostante il peggioramento delle prospettive nel corso dell’anno, l’aumento dei tassi di interesse ha infatti portato a un miglioramento della redditività e della generazione di capitale. In media, le banche hanno mantenuto solide posizioni patrimoniali e di liquidità, con la stragrande maggioranza che detiene più capitale rispetto ai livelli dettati dai requisiti patrimoniali e dagli orientamenti derivanti dal precedente ciclo Srep. Gli istituti italiani, poi, sono da questo punto di vista il linea con la media Ue. Anche i punteggi risultano sostanzialmente stabili e per il 2023 la Bce ha deciso di mantenere invariate le richieste di capitale dopo l’aumento deciso l’anno scorso. 

Nel dettaglio, secondo la Bce “la media ponderata dei requisiti di Pillar 2 fissati per il capitale complessivo è rimasta in linea con i criteri fissati negli anni precedenti, al 2% delle attività di rischio ponderate (Rwa) dopo l’1,9% del 2022”. Lo Srep 2022 ha comportato miglioramenti dei requisiti patrimoniali “per esposizioni deteriorate per 24 banche che non hanno soddisfatto le aspettative di copertura relative a crediti deteriorati (npl) concessi prima del 26 aprile 2019”. Il punteggio Srep complessivo medio è dunque rimasto sostanzialmente invariato, con il 92% delle realtà interessate che ha ricevuto la stessa valutazione complessiva del 2021, e con la metà del restante 8% che l’ha vista peggiorare.

Il volume delle esposizioni deteriorate detenute dalle banche significative è poi sceso a 349 miliardi di euro entro la fine di settembre 2022, il livello più basso da quando i dati di vigilanza sulla categoria sono stati pubblicati per la prima volta nel 2015.  Il rapporto medio Npe ha continuato la sua tendenza al ribasso, raggiungendo un nuovo minimo dell’1,8% nel terzo trimestre, trainato da questa diminuzione dello stock di non performing exposuers e dalla continua crescita del credito.

Enria raccomanda prudenza

Ora, secondo il presidente del Consiglio di vigilanza della Bce, Andrea Enria, gli istituti devono però “fare fronte al persistere di debolezze” nel campo del controllo rischi e della governance e valutare i futuri sviluppi in una maniera prudente.  Le sfide, ha spiegato, continueranno infatti fino a quando la guerra si trascinerà mentre gli effetti degli aumenti dei tassi vanno “monitorati con cautela“. 

In una nota, la Vigilanza Bce ha spiegato anche che “dai risultati sulla governance interna sono emersi alcuni timori sull’efficacia e la composizione degli organi di gestione, la loro adeguatezza complessiva e il ruolo di controllo”. Le principali preoccupazioni riguardano la gestione dei rischi, con alcune banche che sono “poco chiare sul proprio appetito per il rischio e hanno procedure inadeguate nel valutare e gestire i rischi climatici e ambientali”. Con la guerra in Ucraina che si è accompagnata a un aumento dei rischi sull’infrastruttura informatica e di attacchi cibernetici, la Vigilanza lamenta inoltre la presenza di “sistemi IT frammentati e non armonizzati con conseguenze per l’aggregazione dei dati e il reporting”.

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Enria ha chiesto cautela anche sul fronte degli accantonamenti, vista la crescita dei crediti deteriorati che “è già iniziata in alcuni specifici portafogli come il credito al consumo”. E ha poi risposto indirettamente alle critiche arrivate da alcuni manager bancari italiani sottolineando che una maggiore dotazione di capitale non frena ma “favorisce nel lungo termine, come dimostrato da alcuni studi” la capacità di prestiti delle banche.

Dividendi compatibili, aggregazioni inevitabili

Per quanto riguarda i dividendi, Enria ha sottolineato come gli istituti abbiano pianificato una distribuzione agli azionisti in linea con l’anno precedente e “sulla base delle informazioni a oggi disponibili distribuiranno il 51% degli utili lordi del 2022”. Per la Vigilanza, i piani e le traiettorie del capitale sono tutti “virtualmente compatibili con la distribuzione pianificata dei profitti”. Infine, il capo della Vigilanza è tornato a ribadire che, dopo il rallentamento di questi due anni, sarà “inevitabile” la ripresa delle aggregazioni, anche transfrontaliere.

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